잡다한 호기심과 공부
오픈소스 시가총액 데이터셋(marcap)과 DuckDB를 활용하여 1995년부터 2026년까지 코스피와 코스닥의 자본 집중도, 시총 5분위 규모 효과, 신규 상장 생존성을 실증 분석한다.
나스닥 100(NDX) 단타에서 롱은 월요일 본장 전, 숏은 목요일 본장 전에 진입하는게 기대손익비가 높을 수 있음
Empirical study on higher moments of S&P 500 daily returns and conditional rebound elasticity before and after CBOE SPXW 0DTE institutionalization.
Recover supply chain clusters from return distance matrices without industry identifiers, cross-check against SEC 10-K customer disclosures, and evaluate Hierarchical Risk Parity portfolio resilience.
주식 40%, 국채 25%, 현금 20%, 금 13%, 가상자산 2%
거시 성장 지표의 속보치와 확정치 간 수정 오차 분석 및 원인 규명
돈도 많은 애들 중에서도, 작년에 돈 제일 많이 벌었던 애들이 다음 달에 또 벌 확률이 높았다
신고전학파 및 통화주의와 새케인스학파의 관점을 비교하고, 불완전 시장과 이질적 경제주체 환경에서 통화정책이 의도치 않게 불평등을 심화시키고 자산가격을 왜곡하는 구조적 메커니즘을 분석한다.
미국 주요 거시경제 지표 간의 장기 균형 관계가 구조적 변화(Structural Break)에 따라 시간에 따라 어떻게 변화하는지 시변 공적분(Time-Varying Cointegration) 및 분수 공적분으로 분석한다.
신고전학파 성장 모형과 현실
총요소생산성(TFP)의 비정상성(Non-Stationarity) 분석
신고전학파 최적화 모형이 가정하는 볼록성(Convexity)과 달리, 네트워크 외부성과 지대 추구, 승자독식 구조로 인해 현실 경제에서 모퉁이해(Corner Solution)가 지배적으로 발생하는 메커니즘을 고찰한다.
주요 암호화폐 수익률들의 롤링 윈도우 선형 상관계수 분석
